伦敦银行间交易利率(LIBOR)和隔夜指数掉期(OIS)之间的差价扩张似乎刚刚开始。金祥财经瑞士信贷集团根据2017年末至5个月的利差分析显示了这一观点。

 负责此分析的前美国财政顾问Zoltan Poszar确定了导致今年上半年扩张的六个因素。其中一些人在27日的客户报告中写道:“我复活了。” 根据这些因素,LIBOR / OIS利差可能会在年底前扩大至50个基点(bp,1 bp = 0.01%)。目前约34个基点。

他说,目前的扩张“全球系统重要性银行(主因G-SIB )” 提供加的增加和那些在指定美国银行的资本要求美国财政部短期证券,金祥财经黄金MMF似乎货币市场基金没有太多资金流入。

“供应G-SIB的资本附加费(加)和美国财政部短期证券,重叠,根据黄金MMF的资产管理规模不通过从当前的年末增加,有可能扩大三个月的LIBOR / OIS”波塞尔先生说。

  自7月26日以来,LIBOR / OIS价差扩大至规模。暂时在后台关注(资金回流母国)Repatori与快速的问题,金祥财经并在今年上半年的美国国债,美国的税制改革,已经达到60bp。